Успешно сдано наших работ

80663

средняя оценка

4,82
 

8-800-5556499 Звонок бесплатный для России +7 (495) 137-59-73 (городской)

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ


28 октября 2013

Автокорреляция

Автокорреляция — корреляционная связь между значениями одного и того же случайного процесса х(t) в моменты времени t1 и t2. Функция, характеризующая эту связь, называется автокорреляционной. При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, сдвинутым на некоторый промежуток (сдвиг) времени. Иначе говоря, это корреляция членов ряда и передвинутых на L единиц времени членов того же ряда: х1 , х2 , х3… и х1+L , х2+L , х3+L… Запаздывание L называется лагом и является целым положительным числом.

При определении уравнения регрессии значения случайной составляющей в любом наблюдении определяется независимо от его значений во всех других наблюдениях.

Автокорреляция – зависимость одной случайной составляющей от другой. Последствия автокорреляции примерно такие же как и при гетероскедастичности, т.е оценки коэффициентов уравнения регрессии становятся неэффективными , стандартные ошибки коэффициентов уравнения занижаются. Обычно вопрос автокорреляции остатков возникает при исследовании временных рядов, но соседними значениями результатирующего признака могут считаться значения, упорядоченные по возрастанию к-л факториальной переменной.

Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии к-л фактора является наиболее частой причиной положительной автокорреляции.

Выводы:

  1. если в уравнении регрессии включить существ. фактор(clip_image004 в данном случае), вызывающий автокорреляцию, то она устраняется
  2. если увеличить интервал наблюдений (в нашем сл.), то автокорреляция устраняется.

Обнаружение автокорреляции 1-го порядка. Критерий Дарбина–Уотсона

Во многих случаях фактическую зависимость, определяющую автокорреляцию остатков можно аппроксимировать вторегрессионной схемой 1-го порядка:

clip_image006, где clip_image008 — чисто случ. величина; clip_image010 — показатель автокорреляции clip_image012. Если clip_image014 , то имеем сущ-ую отрицательную автокорреляцию; clip_image016 — автокорреляция отсутствует; clip_image018— существует положительная автокорреляция.

Оценка clip_image020

clip_image022

clip_image024

Недостаток этой формулы – для этой формулы нет критических значений, поэтому используют для этой формулы критерий Дарбина–Уотсона.

Критерий Дарбина–Уотсона: clip_image026

Известно, что: clip_image028

(график) clip_image030— обнаружение гетероскедастичности

Если clip_image032 — автокорреляция применяется.

Если испытываете трудности в написании курсовой работы по эконометрике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена — от 99 рублей.



Заказать работу

 
 
 
 
28.06.2018

Уточнить задание

Поля помеченные   обязательны для заполнения

Комментарии:

comments powered by Disqus
ООО «Заочник.ком.»
125047 г. Москва, Площадь Тверская Застава, д. 3 ком.454
ИНН/КПП 7710949967/771001001
ОГРН: 1137746981800
Р/с: 40702810110000032692 в АО "Тинькофф Банк" г. Москва
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974