Успешно сдано наших работ

80663

средняя оценка

4,82
 

8-800-5556499 Звонок бесплатный для России +7 (495) 137-59-73 (городской)

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ


26 октября 2013

Мультиколлинеарность и методы ее устранения

Мультиколлинеарность – это коррелированность двух или нескольких объясняющих переменных в уравнении регрессии. Оценка коэффициента уравнения регрессии может оказаться незначимой не только из-за несущественности данного фактора, но и из-за того, что трудно разграничить воздействие на завершающую переменную 2-х или нескольких факторов. Это обычно возникает в том случае, когда факторы линейно связаны между собой и меняются синхронно. Природу мультиколлинеарности наиболее наглядно можно выявить на примере совершенной мультиколлинеарности, то есть в случае, если факторы функционально связаны друг с другом.

Пусть уравнение регрессии имеет вид: clip_image002 (1) clip_image004 (2)

Используя соотношение (1) и (2) можем переписать в следующем виде:

clip_image006 или clip_image008

clip_image010

Используя clip_image012 и clip_image014методом наименьших квадратов находим оценки: clip_image016, но в этом случае имеем одно уравнение с 2-мя неизвестными и следовательно найти значение оценок b1 и b2 невозможно.

В реальности имеем несовершенную мультиколлинеарность, то есть стахост. линейную связь м/д x1 и x2. Оценка этой связи находится путем расчета clip_image018. Чем ближе clip_image020 к 1, тем ближе несовершенная мультиколлинеарность к совершенной, и тем менее надежными будут оценки коэффициента регрессии при этих переменных.

Небольшое смещение ведет к большим изменениям признака. В эконометрических исследованиях считается, что предельным значением коэффициента парной корреляции между двумя факторами должно быть 0,8.

Устранение мультиколлинеарности ведется путем исключения одного из факторов из уравнения регрессии. Исключают тот фактор, который:

  1. по мнению исследователей считается менее значимым;
  2. менее высокий коэф-т (r) с результатом переменной (y);
  3. более высокий r с другими факторами

Также можно изменить выборку.

Если испытываете трудности в написании курсовой работы по эконометрике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена — от 99 рублей.



Заказать работу

 
 
 
 
29.12.2018

Уточнить задание

Поля помеченные   обязательны для заполнения

Комментарии:

comments powered by Disqus