Успешно сдано наших работ

80663

средняя оценка

4,82
 

8-800-5556499 Звонок бесплатный для России +7 (495) 137-59-73 (городской)

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ


16 ноября 2013

Найти регрессию курса акций на эффективность рынка.

В таблице указаны курс акций E и эффективность рынка F на протяжении ряда кварталов. Найти регрессию курса акций на эффективность рынка, а также оценки характеристик акций: «собственной» вариации v и a, r (эффективность безрисковых вложений равна 6).

image

Решение:

Уравнение регрессии курса акций на эффективность рынка имеет вид
image

Поскольку по условию эффективность безрисковых вложений равна 6, то 6 0 b = . Отсюда искомое уравнение преобразуем к виду

image

Минимизируем сумму квадратов ошибок:

image

Отсюда коэффициент b1 определим из условия Q′ = 0 :

image

откуда

image

Вспомогательные расчеты приведены в таблице:

image

Определим оценки характеристик акций: «собственной» вариации v и a, r. Средний курс акций равен

image

Дисперсия курса акций равна

image

Среднее квадратическое отклонение курса акций равно

image

Отсюда «собственная» вариация курса акций равна

image

Коэффициент корреляции между курсом акций и эффективностью рынка равен

image

Если испытываете трудности в написании курсовой работы по статистике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена — от 99 рублей.



Заказать работу

 
 
 
 
25.12.2018

Уточнить задание

Поля помеченные   обязательны для заполнения

Комментарии:

comments powered by Disqus