Успешно сдано наших работ

80663

средняя оценка

4,82
 

8-800-5556499 Звонок бесплатный для России +7 (495) 137-59-73 (городской)

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ


24 октября 2013

Рассчитайте уравнение регрессии, характеризующую прямолинейную зависимость между прибылью и объемом кредитных вложений.

По условию задачи 1 рассчитайте уравнение регрессии, характеризующую прямолинейную зависимость между прибылью и объемом кредитных вложений.

Определите тесноту связи между указанными признаками и постройте график фактических и теоретических значений результативного признака.

Дайте оценку надежности уравнения регрессии на основе критерия Фишера.

Фактические и теоретические уровни нанесите на график корреляционного поля и сделайте выводы.

Решение.

Факторный признак X— прибыль,

результативный Y— объем кредитных вложений.

Уравнение прямолинейной регрессии:

Yx = a + bx

Параметры aи b уравнения определяются методом наименьших квадратов из системы уравнений:

clip_image002

Строим расчетную таблицу 7.1..

Разделив каждое уравнение системы на n, и решая методом Крамера, определяем b:

clip_image004

Теперь определяем параметр a как:

clip_image006

Уравнение регрессии:

Yx=2867,7+1,147x

Средние квадратические отклонения признаков:

clip_image008

clip_image010

Коэффициент корреляции:

clip_image012

Делаем вывод.

  • Между прибылью и объемом кредитных вложений не наблюдается линейная корреляционная связь (значение r=0.109 близко к 0).

Таблица 7.1

x y xy x2 y2 Yx
1 18 3419 61542 324 11689561 2888,39
2 41 1216 49856 1681 1478656 2914,76
3 57 1605 91485 3249 2576025 2933,11
4 129 4423 570567 16641 19562929 3015,68
5 146 9035 1319110 21316 81631225 3035,17
6 158 2236 353288 24964 4999696 3048,93
7 167 2004 334668 27889 4016016 3059,25
8 175 3256 569800 30625 10601536 3068,43
9 239 2890 690710 57121 8352100 3141,82
10 258 1490 384420 66564 2220100 3163,61
11 265 1764 467460 70225 3111696 3171,63
12 290 5077 1472330 84100 25775929 3200,30
13 306 1600 489600 93636 2560000 3218,65
14 340 981 333540 115600 962361 3257,64
15 365 1742 635830 133225 3034564 3286,31
16 367 6019 2208973 134689 36228361 3288,60
17 417 778 324426 173889 605284 3345,94
18 429 5398 2315742 184041 29138404 3359,70
19 481 4899 2356419 231361 24000201 3419,33
20 913 3900 3560700 833569 15210000 3914,73
сумма 5561,0 63732,0 18590466,0 2304709,0 287754644,0 63732,00
среднее 278,05 3186,60 929523,30 115235,45 14387732,20 3186,60

Коэффициент детерминации:

r2= 0.1092=0.012

Делаем вывод.

  • Линейная регрессионная модель объясняет 1,2% вариации зависимой переменной и, соответственно, не объясняет остальные 98,8%.

Проверим нулевую гипотезу о том, что выявленная зависимость у от х носит случайный характер, т.е. полученное уравнение статистически незначимо.

Примем уровень значимости α=0,05.

Найдем табличное (критическое) значение F-критерия Фишера:

clip_image014

n– объем выборки,

m – число параметров при переменной x.

Найдем фактическое значение F-критерия Фишера:

clip_image016

clip_image018

Следовательно, гипотеза H0принимается: с вероятностью (1-α )=0,95 полученное уравнение статистически незначимо, ненадежно.

уравнение не может быть использовано для анализа и прогноза.

Строим точки поля корреляции (xi. yi), i=1…20 и уравнение регрессии

Yx=1,147x+2867,7

clip_image020

Если испытываете трудности в написании курсовой работы по статистике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена — от 99 рублей.



Заказать работу

 
 
 
 
28.06.2018

Уточнить задание

Поля помеченные   обязательны для заполнения

Комментарии:

comments powered by Disqus
ООО «Заочник.ком.»
125047 г. Москва, Площадь Тверская Застава, д. 3 ком.454
ИНН/КПП 7710949967/771001001
ОГРН: 1137746981800
Р/с: 40702810110000032692 в АО "Тинькофф Банк" г. Москва
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974