Успешно сдано наших работ

80663

средняя оценка

4,82
 

8-800-5556499 Звонок бесплатный для России +7 (495) 137-59-73 (городской)

ОН-ЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ


28 октября 2013

Временные ряды. Трендовые модели.

Временной ряд — это совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени. Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием большого числа факторов, которые условно можно подразделить на три группы: 1) факторы, формирующие тенденцию ряда; 2) факторы, формирующие циклические колебания ряда; 3) случайные факторы.

При различных сочетаниях этих факторов зависимость уров­ней ряда от времени может принимать разные формы. Во-первых, большинство временных рядов экономических показателей имеют тенденцию, характеризующую совокупное долговременное воздействие множества факторов на динамику изучаемого показателя. По всей видимости, эти факторы, взятые в отдельности, могут оказывать разнонаправленное воздействие на исследуемый показатель. Однако в совокупности они форми­руют его возрастающую или убывающую тенденцию. Во-вторых, изучаемый показатель может быть подвержен циклическим колебаниям. Эти колебания могут носить сезон­ный характер, поскольку экономическая деятельность ряда от­раслей зависит от времени года. При наличии больших массивов данных за длительные промежутки времени можно выявить циклические колебания, связанные с общей динамикой конъюнктуры рынка, а также с фазой бизнес-цикла, в которой находится экономика страны. Некоторые временные ряды не содержат тенденции и цикли­ческую компоненту, а каждый следующий их уровень образуется как сумма среднего уровня ряда и некоторой (положительной или отрицательной) случайной компоненты.

Динамические процессы, происходящие в экономических системах, чаще всего проявляются в виде ряда последовательно расположенных в хронологическом порядке значений того или иного показателя, который в своих изменениях отражает ход развития изучаемого явления. Эти значения показателей могут служить основой для разработки прикладных моделей особого вида, называемых трендовыми моделями. Последовательность наблюдений одного показателя, упорядоченная в зависимости от последовательно возрастающих или убывающих значений другого показателя называется динамическим рядом. Если в качестве признака, в зависимости от которого происходит упорядочение, берется время, то такой динамический ряд называется временным рядом. Составляющими элементами рядов динамики являются цифровые значения показателя, называемые уровнем этих рядов и моменты или интервал времени, к которым относятся эти уровни. Временные ряды, образованные показателями характеристиками экономического явления на определенные моменты времени называются моментными. Если уровни временного ряда образуются путем агрегирования за определенный промежуток времени, то такие ряды называются интервальными временными рядами. Временные ряды могут быть образованы как из абсолютных значений экономических показателей, так и из средних относительных величин. Эти ряды называются производными рядами. Под длиной временного ряда понимается время, прошедшее от начала момента наблюдения до конечного. Если во временном ряду проявляется длительная тенденция изменения экономического показателя, то считается, что в этом имеется тренд. Следовательно под трендом понимается изменение, определяющее общее направление развития, т. е. основная тенденция временного ряда. Следовательно, динамическая модель, в которой развитие экономической системы отражается через тренд ее основных показателей называется трендовой моделью. Отличие временных эконометрических рядов от простых статистических совокупностей заключается прежде всего в том, что последовательные значения уровня временного ряда зависят друг от друга, т. е. имеется существенная автокорреляция между уровнями ряда (не остатков, а х). В связи с этим выводы и формулы ТВ и МС могут использоваться с большей осторожностью. Любой временной ряд эконометрических показателей можно разложить на 4 составляющие:clip_image002, где Т-тренд, S-сезонная составляющая, С-циклическая составляющая, clip_image004-случайная составляющая. При построении трендовых моделей необходимо, чтобы дан. Модель существенным образом отражала изменения систематических компонент временного ряда. (Т, S, C). Случайная составляющая (clip_image004[1]) для адекватных моделей должна подчиняться 4 свойствам Гаусса-Марка:1) случайность колебаний; 2) математическое ожидание = 0; 3) нормальный закон распределения; 4) независимость.clip_image006 — трендовая модель.

Если испытываете трудности в написании курсовой работы по эконометрике, оформите заявку и Вы узнаете сроки и стоимость работы. Цена — от 99 рублей.



Заказать работу

 
 
 
 
28.06.2018

Уточнить задание

Поля помеченные   обязательны для заполнения

Комментарии:

comments powered by Disqus
ООО «Заочник.ком.»
125047 г. Москва, Площадь Тверская Застава, д. 3 ком.454
ИНН/КПП 7710949967/771001001
ОГРН: 1137746981800
Р/с: 40702810110000032692 в АО "Тинькофф Банк" г. Москва
К/с: 30101810145250000974
БИК: 044525974